ماشین حساب تعیین حجم فارکس: ریاضیات مدیریت ریسک در SMC
حدس زدن حجم معاملات را متوقف کنید. این راهنما محاسبات دقیق تعیین حجم در SMC، از تغییرات ارزش پیپ تا تأثیر کمیسیون بر استاپهای کوچک را بررسی میکند.
FXNX
writer
شما یک ستاپ عالی ICT Silver Bullet را در New York Killzone شناسایی کردهاید. استاپ لاس شما فقط 3.5 پیپ است. ۵ ثانیه تردید میکنید و سعی میکنید با محاسبات ذهنی حجم لات خود را به دست آورید، اما قیمت بدون شما حرکت میکند. یا بدتر از آن، حدس میزنید و با ۵ لات وارد میشوید و یک شدوی کوچک به جای ۱٪ مدنظر، ۴٪ از حساب شما را نابود میکند. برای یک معاملهگر سطح متوسط، «حدسی عمل کردن» در تعیین حجم لات فقط از روی تنبلی نیست، بلکه یک قطعیت ریاضی برای نابودی حساب است. در دنیای الگوریتمهای فرکانس بالا و ورودهای دقیق، مدیریت ریسک شما باید به اندازه تحلیل تکنیکال شما تیز و دقیق باشد. این راهنما محاسبات خام تعیین حجم پوزیشن را کالبدشکافی میکند تا بتوانید با دقت حرفهای معامله کنید.
فراتر از لات ثابت: چرا تعیین حجم پویا استاندارد SMC است
بسیاری از معاملهگران خرد در تله عادت «لات استاندارد» میافتند. آنها تصمیم میگیرند که یک «معاملهگر ۱ لاتی» یا «۰.۱۰ لاتی» باشند و این حجم را برای هر معاملهای اعمال میکنند. در دنیای سبک اسمارت مانی (SMC)، این یک دستورالعمل برای فاجعه است.
افسانه «لات استاندارد»
استفاده از حجم لات ثابت فرض را بر این میگذارد که هر معامله فاصله یکسانی تا نقطه ابطال (Invalidation Point) دارد. با این حال، استراتژیهای SMC برای تعیین محل استاپ به ساختار بازار — اوردربلاکها (Order Blocks)، شکافهای ارزش منصفانه (Fair Value Gaps) و بریکرها (Breakers) — متکی هستند. یک معامله ممکن است به استاپ ۴ پیپی در نمودار ۱ دقیقهای نیاز داشته باشد، در حالی که معامله دیگر به استاپ ۱۲ پیپی در نمودار ۱۵ دقیقهای نیاز دارد. اگر برای هر دو از ۱.۰ لات استفاده کنید، در واقع در معامله دوم سه برابر بیشتر پول ریسک میکنید. ثبات در سود و زیان (PnL) شما با ثبات در ریسک دلاری شروع میشود، نه حجم لات شما.
استاپهای تکنیکال در مقابل ریسک دلخواه
معاملهگران حرفهای ریسک خود را بر اساس جایی که ایده معاملاتی اشتباه از آب در میآید تعریف میکنند، نه یک عدد رند. برای حفظ برتری حرفهای، باید تسلط بر حجم لات در فارکس را بیاموزید تا اطمینان حاصل کنید که چه استاپ شما ۳ پیپ باشد و چه ۳۰ پیپ، ضربه به حساب شما دقیقاً ۱٪ (یا پارامتر ریسک انتخابی شما) باقی بماند.
متغیر نوسان
محیطهای با نوسان بالا، مانند استراتژی ICT New York Killzone، اغلب منجر به محدودههای ساختاری گستردهتری میشوند. بدون تعیین حجم پویا، شما اساساً به جای معامله بر اساس یک سیستم، روی نوسانات قمار میکنید. یک ماشین حساب تعیین حجم، زمین بازی را هموار میکند؛ وقتی نوسانات افزایش مییابد حجم شما را کاهش داده و وقتی بازار فشرده میشود آن را افزایش میدهد.
نکته حرفهای: حجم لات شما باید خروجی برنامه ریسک شما باشد، نه نقطه شروع آن.
آناتومی محاسبات: کالبدشکافی فرمول
برای استفاده موثر از یک ابزار، باید چرخدندههایی که زیر بدنه آن میچرخند را درک کنید. ریاضیات آن پیچیده نیست، اما باید دقیق باشد.
چهار ستون اصلی معادله
برای محاسبه حجم پوزیشن خود، به چهار متغیر نیاز دارید:
- بالانس حساب (Account Balance): کل سرمایه معاملاتی شما.
- درصد ریسک (Risk Percentage): بخشی از سرمایه که مایل به از دست دادن آن هستید (مثلاً ۱٪).
- فاصله استاپ لاس (Stop Loss Distance): فاصله بین نقطه ورود و خروج بر حسب پیپ.
- ارزش پیپ (Pip Value): ارزش دلاری یک پیپ برای آن جفتارز خاص.
حل برای 'X' (حجم لات)
فرمول اصلی این است:
حجم لات = (بالانس × درصد ریسک) / (استاپ لاس به پیپ × ارزش پیپ)
مثال: یک حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری را تصور کنید. میخواهید ۱٪ (۱۰۰ دلار) را در یک معامله EUR/USD با استاپ ۶ پیپی ریسک کنید.
اگر ارزش پیپ ۱۰ دلار برای هر لات استاندارد باشد:
۱۰۰ / (۶ × ۱۰) = ۱.۶۶ لات.
چرا محاسبات دستی در بازارهای سریع شکست میخورند
در ثانیههای قبل از انتشار یک خبر اقتصادی مهم، تلاش برای محاسبه دستی این موارد یک نقطه ضعف بزرگ است. علاوه بر این، تغییرات ارزش پیپ به این معنی است که قانون «۱۰ دلار برای هر پیپ» فقط برای جفتارزهایی که ارز دوم آنها USD است (مانند EUR/USD یا GBP/USD) صدق میکند. برای سایرین، ریاضیات بر اساس نرخهای ارز فعلی فوراً تغییر میکند.
معمای ارز ثانویه: مدیریت جفتارزهای کراس و طلا
وقتی از جفتارزهای اصلی (Majors) فاصله میگیرید، محاسبات مبهم میشوند. اگر EUR/GBP معامله میکنید، سود و زیان شما به پوند انگلیس محاسبه میشود، نه دلار آمریکا.
وقتی USD ارز ثانویه نیست
اگر حساب شما به دلار است اما یک جفتارز کراس مانند EUR/GBP را معامله میکنید، یک ماشین حساب تعیین حجم فارکس باید یک تبدیل ثانویه انجام دهد. این ابزار ارزش پیپ را به GBP محاسبه کرده و سپس آن ارزش را با نرخ ارز فعلی دوباره به USD تبدیل میکند. حدس زدن در اینجا معمولاً منجر به اختلاف ۱۰ تا ۲۰ درصدی در ریسک واقعی شما میشود که میتواند تفاوت بین یک دروداون کنترل شده و یک حساب کال مارجین شده باشد.
استثنای XAUUSD
طلا (XAUUSD) کاملاً متفاوت است. اکثر بروکرها از اندازه قرارداد ۱۰۰ اونس برای یک لات استاندارد استفاده میکنند. این بدان معناست که حرکت ۱.۰۰ دلاری در طلا (مثلاً از ۲۰۳۰.۰۰ به ۲۰۳۱.۰۰) معادل ۱۰۰ «پیپ» یا پوینت است. اگر با طلا مانند یک جفتارز رفتار کنید و این ضریب ۱۰۰ برابری را لحاظ نکنید، احتمالاً با حجم بسیار سنگینی وارد میشوید که ریسک بزرگی به حساب شما تحمیل میکند.
محاسبه ارزش پیپ برای کراسهای JPY
جفتارزهای ین ژاپن (JPY) به جای چهار رقم اعشار از دو رقم (یا سه رقم برای پیپهای کسری) استفاده میکنند. این تفاوت ساختاری به این معنی است که متغیر «استاپ لاس به پیپ» در فرمول شما باید تنظیم شود. به همین دلیل درک این که پیپ چیست در متن داراییهای مختلف برای دقت در SMC حیاتی است.
ریسک استراتژیک: اکوئیتی در مقابل بالانس در مدیریت دروداون
معاملهگران سطح متوسط اغلب بحث میکنند که آیا باید درصدی از بالانس (معاملات بسته شده) را ریسک کنند یا درصدی از اکوئیتی (بالانس + معاملات باز).
اثر مرکب ریسک بر اساس اکوئیتی
ریسک کردن درصدی از اکوئیتی اجازه میدهد تا در طول یک سری برد، سود مرکب سریعتری داشته باشید. با رشد سودهای شناور شما، حجم پوزیشن برای ورودهای جدید افزایش مییابد. با این حال، این یک تیغ دو لبه است؛ در طول دروداون، اکوئیتی شما سریعتر افت میکند و منجر به کاهش سریع توانایی شما برای جبران ضررها میشود.
محافظت از اصل سرمایه با ریسک بر اساس بالانس
اکثر معاملهگران حرفهای SMC، ریسک بر اساس بالانس را ترجیح میدهند. این کار یک حاشیه امنیت روانی ایجاد میکند. اگر در ۳٪ دروداون باشید، حجم پوزیشن شما بر اساس ۱۰,۰۰۰ دلار اولیه است، نه ۹,۷۰۰ دلار فعلی. این به شما اجازه میدهد تا واحدهای «R» (ریسک به ریوارد) ثابت را حفظ کنید و از نظر ریاضی جبران ضررها را آسانتر میکند.
هشدار: هرگز بیش از ۲٪ از حساب خود را در یک معامله ریسک نکنید، فارغ از اینکه ستاپ ICT چقدر «کامل» به نظر میرسد.
محاسبه هزینههای نامرئی: اسپرد، کمیسیون و استاپهای کوچک
اگر شما یک معاملهگر SMC هستید که به دنبال استاپهای ۲ یا ۳ پیپی میگردید، هزینههای «نامرئی» معامله میتوانند به بزرگترین دشمن شما تبدیل شوند.
واقعیت استاپ ۲ پیپی
در یک استاپ ۲ پیپی، اسپرد ۰.۵ پیپی فقط یک هزینه جزئی نیست؛ بلکه نشاندهنده ۲۵٪ از کل ریسک شماست. اگر قیمت به استاپ تکنیکال شما برخورد کند، شما در واقع به اندازه ۲.۵ پیپ ارزش از دست دادهاید. برای مقابله با این موضوع، باید اسپرد را در ماشین حساب خود ادغام کنید. اگر استاپ تکنیکال شما ۲ پیپ است، باید حجم لات خود را بر اساس ۲.۵ یا ۳ پیپ محاسبه کنید تا مطمئن شوید ریسک دلاری شما دقیق باقی میماند.
ادغام کمیسیونها
اکثر بروکرهای ECN کمیسیون دریافت میکنند (مثلاً ۷ دلار برای هر لات رفت و برگشت). در یک پوزیشن ۱۰ لاتی، این ۷۰ دلار هزینه اضافی است. اگر هدف شما R:R ۱:۳ است، باید متوجه باشید که نقطه «سر به سر» شما در واقع بالاتر از آن چیزی است که نمودار نشان میدهد. یاد بگیرید که نسبت بهرهوری EUR/USD خود را بررسی کنید تا زمانهایی را بیابید که این هزینهها در کمترین حالت خود هستند.
لغزش (Slippage): متغیر نهایی
در زمان باز شدن بازار نیویورک، لغزش قیمت یک واقعیت است. ریسک ۱٪ شما اگر سفارش شما چند پوینت دورتر پر شود، به راحتی میتواند به ۱.۲٪ تبدیل شود. دقت در سطح حرفهای مستلزم اضافه کردن یک «بافر» کوچک به محاسبات استاپ لاس — یعنی رند کردن فاصله پیپ به بالا — برای در نظر گرفتن این تفاوتهای اجرایی است.
نتیجهگیری
دقت در تعیین حجم پوزیشن، پلی است که یک قمارباز خرد را از یک معاملهگر حرفهای جدا میکند. با تسلط بر ریاضیات پشت ماشین حساب، وزن عاطفی «اگر فلان شود چه» را از هر اجرا حذف میکنید. ما فرمول اصلی، تفاوتهای جفتارزهای کراس و طلا و اهمیت حیاتی در نظر گرفتن کمیسیونها را پوشش دادیم. به یاد داشته باشید، یک استاپ ۳ پیپی ابزاری قدرتمند است، اما تنها در صورتی که ریاضیات پشت آن بینقص باشد. آیا آمادهاید حدس زدن را متوقف کرده و محاسبه کردن را شروع کنید؟
همین امروز ابزار دقیق تعیین حجم FXNX را دانلود کرده و آن را در چکلیست New York Killzone خود ادغام کنید تا مطمئن شوید هر معامله کاملاً با برنامه مدیریت ریسک شما همخوانی دارد.
سوالات متداول
چگونه حجم پوزیشن را برای طلا (XAUUSD) محاسبه کنم؟
طلا معمولاً دارای اندازه قرارداد ۱۰۰ است. برای محاسبه حجم لات، ریسک دلاری خود را بر (استاپ لاس به دلار × ۱۰۰) تقسیم کنید. به عنوان مثال، ریسک ۱۰۰ دلاری با استاپ ۲.۰۰ دلاری منجر به ۰.۵۰ لات میشود (۱۰۰ / ۲۰۰).
آیا باید ۱٪ از بالانس خود را ریسک کنم یا ۱٪ از اکوئیتی؟
برای اکثر معاملهگران سطح متوسط، ریسک کردن درصدی از بالانس ایمنتر است. این کار از کوچک شدن بیش از حد حجم پوزیشنهای شما در طول دروداون جلوگیری میکند و اجازه میدهد فرآیند بازیابی حساب ثابتتر باشد.
چرا حجم لات من تغییر میکند در حالی که استاپ لاس من ثابت است؟
این اتفاق به این دلیل میافتد که ارزش پیپ جفتارزها بر اساس نرخ ارز فعلیِ ارز ثانویه نوسان میکند. اگر جفتارزی مانند USD/CAD را معامله میکنید، ارزش یک پیپ با حرکت نرخ CAD/USD تغییر میکند.
آیا ماشین حساب تعیین حجم، کمیسیون بروکر را لحاظ میکند؟
ماشین حسابهای استاندارد معمولاً این کار را انجام نمیدهند. برای دقت واقعی، باید هزینه کمیسیون مورد انتظار را قبل از محاسبه حجم لات از کل ریسک دلاری خود کسر کنید، یا یک بافر کوچک به پیپهای استاپ لاس خود اضافه کنید.
همین حالا شروع کنید
با اسپرد ۰.۰ پیپ و بیش از ۵۰۰ ابزار معاملاتی، به هزاران تریدر حرفهای بپیوندید.
درباره نویسنده
