راهنمای تعیین حجم معاملات فارکس: معامله با لات‌های ثابت را متوقف کنید

دو معامله‌گر را تصور کنید که هر دو حساب‌های 10,000 دلاری دارند. هر دو وارد یک معامله خرید (Buy) در جفت‌ارز EUR/USD می‌شوند. معامله‌گر A یک لات استاندارد 1.0 باز می‌کند چون «همیشه با همین حجم معامله می‌کند». معامله‌گر B ریسک خود را بر اساس یک استاپ لاس تکنیکال 15 پیپی محاسبه کرده و 0.66 لات باز می‌کند. وقتی بازار به استاپ آن‌ها برخورد می‌کند، معامله‌گر A مبلغ 150 دلار ضرر می‌کند، در حالی که معامله‌گر B دقیقاً 100 دلار — یعنی همان ریسک ۱٪ از پیش تعیین‌شده خود — را از دست می‌دهد.

حالا تصور کنید معامله بعدی به یک استاپ 50 پیپی نیاز داشته باشد. معامله‌گر A مبلغ 500 دلار ضرر می‌کند، در حالی که معامله‌گر B باز هم فقط 100 دلار ضرر می‌کند. این تفاوت بین قمار و توازن ریسک حرفه‌ای است. اگر هنوز از حجم‌های ثابت لات استفاده می‌کنید، شما فقط علیه بازار معامله نمی‌کنید؛ بلکه علیه ریاضیات می‌جنگید. این راهنما به شما نشان می‌دهد که چگونه بازی را تغییر دهید و اطمینان حاصل کنید که هر ضرر، یک هزینه محاسباتی و یکنواخت است.

بنیان ماندگاری: چرا قانون ریسک ۱-۲٪ غیرقابل مذاکره است

بیشتر معامله‌گران نه به این دلیل که نمی‌توانند حرکت قیمت را پیش‌بینی کنند، بلکه به این دلیل که نمی‌توانند از یک زنجیره ضرر جان سالم به در ببرند، شکست می‌خورند. برای درک اینکه چرا معامله‌گران حرفه‌ای روی ریسک کردن تنها ۱-۲٪ از سرمایه خود پافشاری می‌کنند، باید به ریاضیات نامتقارن دروداون (Drawdown) نگاه کنید.

از نظر ریاضی، جبران ضررها سخت‌تر از کسب سود است. اگر ۱۰٪ از حساب خود را از دست بدهید، به ۱۱.۱٪ سود نیاز دارید تا به نقطه سر به سر برگردید. شاید خیلی مهم به نظر نرسد، درست است؟ اما اگر ۵۰٪ از حساب خود را از دست بدهید، برای جبران آن به ۵۰٪ سود نیاز ندارید — بلکه به ۱۰۰٪ سود نیاز دارید تا فقط به جایی که شروع کرده بودید برگردید. با محدود کردن ریسک خود به ۱٪ در هر معامله، شما باید ۱۰۰ معامله متوالی را ببازید تا حساب‌تان صفر شود (بدون در نظر گرفتن سود مرکب)، که این موضوع به استراتژی شما فضای تنفس لازم را می‌دهد تا در بلندمدت نتیجه دهد.

درصد ثابت در مقابل مبلغ دلاری ثابت

تفاوت ظریف اما حیاتی بین ریسک کردن ۱۰۰ دلار در هر معامله و ریسک کردن ۱٪ از حساب وجود دارد. با رشد حساب شما، درصد ثابت اجازه می‌دهد تا حجم معاملات شما به طور طبیعی مقیاس‌پذیر شود و سود مرکب تسهیل گردد. برعکس، در طول یک زنجیره ضرر، درصد ثابت به طور خودکار حجم لات شما را کاهش داده و از سرمایه باقی‌مانده محافظت می‌کند. این بخشی از تغییر روانی مورد نیاز هنگام انتقال از معامله دمو در مقابل واقعی است، جایی که حفظ سرمایه به اولویت اصلی شما تبدیل می‌شود.

نکته حرفه‌ای: بین «ریسک در هر معامله» و «مجموع ریسک سبد سهام (Total Portfolio Heat)» تمایز قائل شوید. در حالی که ممکن است در هر معامله ۱٪ ریسک کنید، اگر پنج معامله باز در جفت‌ارزهای دارای همبستگی بالا (مانند EUR/USD، GBP/USD و AUD/USD) داشته باشید، مجموع ریسک سبد شما ۵٪ است. اگر دلار آمریکا ناگهان جهش کند، ممکن است ۵٪ از حساب خود را در عرض چند دقیقه از دست بدهید.

متغیر استاپ لاس: چرا تحلیل تکنیکال باید حجم لات شما را تعیین کند

An infographic comparing 'Trader A' and 'Trader B' from the intro, showing how their account balances diverge after a series of trades with different stop-loss distances. — Visualizes the 'Risk Parity' concept immediately to hook the reader.

یکی از بزرگترین اشتباهات معامله‌گران سطح متوسط این است که ابتدا حجم لات را انتخاب می‌کنند و سپس استاپ لاس را با آن «تطبیق» می‌دهند. این کار اشتباه است. تعیین حجم حرفه‌ای از رویکرد مهندسی معکوس استفاده می‌کند: شما ابتدا نقطه‌ای را روی نمودار شناسایی می‌کنید که ایده معامله در آنجا باطل می‌شود، سپس محاسبات را انجام می‌دهید تا ببینید چه تعداد لات با آن فاصله مطابقت دارد.

NX AI

۶۸٪ دقت — الگوهای پنهان بازار را برایتان کشف می‌کند

مشاهده

فرمول دستی تعیین حجم معاملات

برای معامله مانند یک حرفه‌ای، باید مکانیسم پشت ابزارها را درک کنید. فرمول محاسبه حجم معامله شما به این صورت است:

Position Size (Lots) = (Account Balance * Risk %) / (Stop Loss in Pips * Pip Value)

یک مثال عینی

فرض کنید یک حساب 5,000 دلاری دارید و تصمیم گرفته‌اید ۱٪ (50 دلار) در یک معامله ریسک کنید. شما یک موقعیت در EUR/USD می‌بینید و تشخیص می‌دهید که استاپ لاس تکنیکال شما باید 25 پیپ فاصله داشته باشد تا پشت یک سقف قیمتی اخیر ایمن بماند.

مبلغ ریسک: $5,000 * 0.01 = $50
ارزش پیپ: برای یک لات استاندارد در EUR/USD (در یک حساب دلاری)، 1 پیپ = 10 دلار است. بنابراین، برای 0.1 لات (یک مینی لات)، 1 پیپ = 1 دلار است.

A 'Math of Drawdown' table showing Loss Percentage (10%, 20%, 50%, 90%) vs. the Gain Required to recover (11%, 25%, 100%, 900%). — Provides a 'shock factor' that reinforces the necessity of the 1-2% risk rule.

محاسبه: $50 / (25 pips * $10) = 0.20 Lots

با معامله 0.20 لات با استاپ 25 پیپی، ریسک کل شما دقیقاً 50 دلار است. اگر معامله به استاپ 50 پیپی نیاز داشت، حجم لات شما به 0.10 کاهش می‌یافت. ریسک دلاری ثابت می‌ماند؛ فقط حجم تغییر می‌کند. این هسته اصلی تسلط بر پیپ، لات و لوریج است.

تله ارزش پیپ: تسلط بر تبدیل‌ها و ارزهای پایه

همه پیپ‌ها یکسان خلق نشده‌اند. اینجاست که بسیاری از معامله‌گران دچار اشتباه می‌شوند. در حالی که ۱ پیپ در EUR/USD به ازای هر لات استاندارد ۱۰ دلار ارزش دارد، ۱ پیپ در USD/JPY یا USD/CAD بر اساس نرخ ارز فعلی تغییر می‌کند.

NX Boost Bonus

۵۰٪ محافظت سپر · ۱۰۰٪ بونوس مارجین

دریافت

چرا همه پیپ‌ها برابر نیستند

اگر در جفت‌ارزی معامله می‌کنید که USD ارز پایه است (مانند USD/CHF) اما حساب شما به USD است، ارزش پیپ نوسان می‌کند. اگر یک جفت‌ارز کراس مانند GBP/JPY را در یک حساب دلاری معامله کنید، محاسبات پیچیده‌تر می‌شود زیرا باید ارزش پیپ JPY را با استفاده از نرخ ارز فعلی USD/JPY به دلار تبدیل کنید.

هشدار: هرگز فرض نکنید که «0.10 لات» در جفت‌ارزهای مختلف ریسک یکسانی دارد. معامله 0.10 لات در XAU/USD (طلا) وزن و نوسان بسیار بیشتری نسبت به 0.10 لات در NZD/USD دارد. همیشه ارزش پیپ اختصاصی جفت‌ارزی که معامله می‌کنید را بررسی کنید.

انتخاب محیط مناسب برای این محاسبات کلیدی است. برای مثال، ۵ جفت ارز برتر برای مبتدیان اغلب به این دلیل انتخاب می‌شوند که ارزش پیپ آن‌ها پایدار و محاسبه‌شان آسان است، که احتمال خطای ریاضی در هنگام اجرا را کاهش می‌دهد.

A diagram of the Position Sizing Formula: (Balance x Risk%) / (Pips x Pip Value) with a clear, step-by-step example worked out. — Breaks down a complex formula into digestible, visual steps.

لوریج در مقابل تعیین حجم: ابطال افسانه لوریج بالا

یک تصور غلط رایج وجود دارد که لوریج بالا (مانند 1:500) ذاتاً خطرناک‌تر از لوریج پایین (1:30) است. این کاملاً درست نیست. لوریج فقط مارجین مورد نیاز (Required Margin) شما را تعیین می‌کند — یعنی مقدار پولی که بروکر برای باز کردن معامله «قفل» می‌کند. لوریج تعیین نمی‌کند که در صورت برخورد قیمت به استاپ لاس، چقدر ضرر می‌کنید.

ارزش اسمی در مقابل مارجین مورد نیاز

یک معامله‌گر با لوریج 1:30 و یک معامله‌گر با لوریج 1:500 هر دو می‌توانند دقیقاً همان موقعیت 0.10 لاتی را در EUR/USD باز کنند.

معامله‌گر 1:30 ممکن است به 3,333 دلار مارجین نیاز داشته باشد.
معامله‌گر 1:500 ممکن است فقط به 200 دلار مارجین نیاز داشته باشد.

اگر بازار 10 پیپ علیه آن‌ها حرکت کند، هر دو دقیقاً 10 دلار ضرر می‌کنند. خطر لوریج بالا خودِ لوریج نیست، بلکه این واقعیت است که به معامله‌گران آموزش‌ندیده اجازه می‌دهد قوانین تعیین حجم را نادیده بگیرند و موقعیت‌هایی باز کنند که برای موجودی حساب آن‌ها بسیار بزرگ است. لوریج ابزاری برای بهره‌وری سرمایه است، نه مجوزی برای ریسک بیش از حد.

NX Learn

۵۰۰+ درس — مهارت‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید

شروع

تعیین حجم پویا: استفاده از ATR برای انطباق با نویز بازار

A comparison chart showing two trades on the same pair: one during low ATR (tight stop, large lot) and one during high ATR (wide stop, small lot), both resulting in the same $100 risk. — Summarizes the dynamic sizing concept before the final wrap-up.

بازار یک محیط ایستا نیست؛ بازار نفس می‌کشد. برخی روزها ۵۰ پیپ حرکت می‌کند (نوسان کم) و روزهای دیگر ۲۰۰ پیپ حرکت می‌کند (نوسان بالا). برای حفظ توازن واقعی ریسک، باید از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تنظیم استاپ‌ها و حجم لات خود استفاده کنید.

توازن ریسک تعدیل‌شده با نوسان

اگر ATR در نمودار روزانه 100 پیپ باشد، یک استاپ لاس 10 پیپی تقریباً به طور قطع توسط «نویز» تصادفی بازار زده می‌شود. در محیط‌های با نوسان بالا، باید استاپ لاس خود را عریض‌تر کنید تا خارج از نویز بمانید و همزمان حجم لات خود را کاهش دهید تا ریسک دلاری خود را ثابت نگه دارید.

نوسان کم: استاپ تنگ (20 پیپ) -> حجم لات بزرگتر (0.50)
نوسان بالا: استاپ عریض (60 پیپ) -> حجم لات کوچکتر (0.16)

این رویکرد تضمین می‌کند که «ریسک ورشکستگی» شما بدون توجه به آشفتگی بازار ثابت بماند. درک این تغییرات در نوسانات، نشانه تحلیل حرفه‌ای نقدینگی بازار است، جایی که یاد می‌گیرید استاپ‌های خود را در جایی پنهان کنید که «پول‌های بزرگ» به دنبال شکار آن‌ها نیستند.

نتیجه‌گیری

گذار از یک معامله‌گر آماتور به سطح متوسط با تغییر سوال از «چقدر می‌توانم سود کنم؟» به «چقدر ممکن است ضرر کنم؟» مشخص می‌شود. با تسلط بر فرمول تعیین حجم و کنار گذاشتن عادت معامله با «لات‌های استاندارد» ثابت، خود را با واقعیت‌های ریاضی دنیای حرفه‌ای‌ها هماهنگ می‌کنید.

ما قانون ۱٪، ضرورت قرار دادن استاپ لاس تکنیکال و جزئیات ارزش پیپ در جفت‌ارزهای مختلف را پوشش دادیم. اکنون می‌دانید که لوریج فقط یک ابزار مارجین است و نوسان باید «عرض» معاملات شما را تعیین کند. قدم بعدی شما این است که محاسبات سرانگشتی را متوقف کنید و از یک رویکرد سیستماتیک برای هر اجرای معامله استفاده کنید.

حدس زدن ریسک را متوقف کنید و با دقت معامله کنید. از ماشین حساب تعیین حجم FXNX استفاده کنید تا فوراً حجم لات ایده‌آل خود را برای هر جفت‌ارز تعیین کنید و اطمینان حاصل کنید که ریسک شما ثابت می‌ماند در حالی که مزیت معاملاتی شما رشد می‌کند.

توقف معامله با لات‌های استاندارد: راهنمای حرفه‌ای تعیین حجم