ماشین‌حساب نسبت ریسک/ریوارد فارکس

این ماشین‌حساب چه کاری انجام می‌دهد

نسبت ریسک/ریوارد (RRR) اندازه می‌گیرد که در یک معامله چقدر می‌توانید به دست آورید در برابر چقدری که برای فهمیدنش ریسک می‌کنید. این ابزار سه قیمت را از چارت شما می‌خواند — ورود (entry)، حد ضرر (stop-loss یا SL) و حد سود (take-profit یا TP) — به‌علاوه‌ی جهت معامله (buy یا sell)، و دو عددی را برمی‌گرداند که پیش از فشردن دکمه اهمیت دارند:

• نسبت ریسک/ریوارد، که به‌صورت 1:R بیان می‌شود، که در آن R ریوارد شما بر حسب واحدهای ریسک است (همان R-multiple شما).
• نرخ بُرد سر‌به‌سر — حداقل درصدی از معاملات که باید با این نسبت ببرید، صرفاً برای اینکه ضرر نکنید.

این یک ابزار خالص برنامه‌ریزی است: نیازی به موجودی، حجم lot یا ارزش pip نیست. فاصله‌ی ورود تا حد ضرر، ریسک شماست؛ فاصله‌ی ورود تا هدف، ریوارد شماست.

فرمول

این نسبت برابر است با فاصله‌ی قدرمطلق ریوارد تقسیم بر فاصله‌ی قدرمطلق ریسک:

RRR = |TP - entry| / |entry - SL|

استفاده از قدرمطلق باعث می‌شود همین یک فرمول هم برای long و هم برای short کار کند. برای یک buy، ریسک = entry − SL و ریوارد = TP − entry؛ برای یک sell، ریسک = SL − entry و ریوارد = entry − TP. در هر حالت ریوارد را بر ریسک تقسیم می‌کنید.

نرخ بُرد سر‌به‌سر مستقیماً از همین نسبت بیرون می‌آید. برای سر‌به‌سر شدن، ارزش انتظاری باید صفر باشد: winRate x reward = (1 − winRate) x risk. با حل بر حسب نرخ بُرد و جایگذاری R = reward/risk، به فرم تمیزی که این ابزار استفاده می‌کند می‌رسیم:

breakevenWinRate = 1 / (1 + RRR)

RRR بالاتر یعنی نرخ بُرد موردنیاز کمتر. این تمام نکته‌ی معاملات نامتقارن است: می‌توانید بیشتر از آنکه درست عمل کنید اشتباه کنید و باز هم سرانجام جلو بیفتید.

مثال حل‌شده

شما روی EURUSD در قیمت ورود 1.1000 وارد یک پوزیشن long می‌شوید، با حد ضرر در 1.0950 و حد سود در 1.1100.

• ریسک = entry − SL = 1.1000 − 1.0950 = 0.0050 (50 pip)
• ریوارد = TP − entry = 1.1100 − 1.1000 = 0.0100 (100 pip)
• RRR = 0.0100 / 0.0050 = 2.0، یعنی 1:2

حالا نرخ بُرد سر‌به‌سر:

breakevenWinRate = 1 / (1 + 2.0) = 0.3333 = 33.3%

پس با نسبت 1:2 فقط کافی است حدود یک معامله از هر سه را ببرید تا سر‌به‌سر شوید. اگر بیش از 33.3% مواقع ببرید، استراتژی پیش از کسر هزینه‌ها سودآور است. یک معامله‌ی 1:3 رقم سر‌به‌سر را به 25% کاهش می‌دهد؛ یک معامله‌ی 1:1 آن را دوباره به 50% بالا می‌برد.

حالت‌های خاص و دام‌ها

• حد ضرر روی قیمت ورود، ریاضیات را خراب می‌کند. اگر SL برابر entry باشد، ریسک صفر است و نسبت تعریف‌نشده می‌شود (تقسیم بر صفر). هر معامله به یک حد ضرر واقعی در فاصله‌ای معنادار نیاز دارد — چیزی به نام هدف رایگان و بدون‌ریسک وجود ندارد.
• این نسبت چیزی درباره‌ی احتمال نمی‌گوید. یک RRR زیبای 1:5 بی‌ارزش است اگر قیمت تقریباً هیچ‌گاه آن‌قدر پیش از برگشت پیش نرود. نرخ بُرد سر‌به‌سر کفی است که باید از آن عبور کنید؛ به شما نمی‌گوید که آیا اج (edge) شما واقعاً از آن عبور می‌کند یا نه. این را با اهداف واقع‌بینانه‌ای که از ساختار یا نوسان بازار گرفته شده‌اند جفت کنید، نه اعداد رند آرزویی.
• هزینه‌ها نسبت واقعی را می‌خورند. اسپرد، کمیسیون و سوآپ شبانه از ریوارد شما کسر و به ریسک شما افزوده می‌شوند. روی حد ضررهای تنگ، این اصطکاک‌ها می‌توانند بی‌سروصدا یک طرح 1:2 را به چیزی نزدیک‌تر به 1:1.7 تبدیل کنند، که نرخ بُرد سر‌به‌سر واقعی شما را بالا می‌برد. محاسبه روی اسپردهای raw، فاصله‌ی میان نسبت برنامه‌ریزی‌شده و محقق‌شده را کوچک نگه می‌دارد — یکی از دلایلی که اسکالپرها شرایط اسپرد raw در NX Pro را ترجیح می‌دهند.

چرا معامله‌گران از یک حداقل RRR استفاده می‌کنند

بیشتر معامله‌گران منضبط فارکس 1:2 را به‌عنوان یک کف در نظر می‌گیرند و ستاپ‌های زیر 1:1 را قاطعانه رد می‌کنند. دلیلش مکانیکی است، نه خرافی: با نسبت پایین به یک نرخ بُرد طاقت‌فرسا نیاز دارید تا دوام بیاورید، و یک رشته معامله‌ی انتقام‌جویانه می‌تواند یک ماه بُردهای کوچک را پاک کند. قفل کردن یک حداقل RRR در طرح‌تان، «آیا این معامله ارزشش را دارد؟» را به عددی تبدیل می‌کند که پیش از ورود بررسی می‌کنید، نه حسی که پس از واقعه برایش توجیه می‌تراشید.

FXNX این ماشین‌حساب‌های رایگان را می‌سازد تا بتوانید پیش از ریسک کردن حتی یک سنت، یک معامله را اندازه‌گذاری و تست استرس کنید — سپس آن را روی حساب‌های NX با وجوه تفکیک‌شده و محافظت در برابر مانده‌ی منفی اجرا کنید.